Se aloja en un inmueble construido entre 1909 y 1933, que antiguamente fuera la sede del Mercado 16 de Septiembre. Tiene una elegante fachada exterior y un alma de hierro forjado estilo art nouveau y se encuentra en el centro de la ciudad. 

El artista mexiquense Leopoldo Flores Valdés es el autor del Cosmovitral, quien durante un año hizo el proyecto de la obra de arte, y un grupo de 60 artesanos ejecutó la obra durante tres años en los talleres instalados ex profeso en Lerma, Estado de México.